La función de autodestrucción está diseñada precisamente para que no quede copia permanente en tu dispositivo. Si necesitas conservar ese tipo de contenido, lo correcto es pedir al remitente que te lo envíe sin esa modalidad.
Telegram no permite guardar directamente las fotos que el remitente envió con autodestrucción (como las de "vista única"). Si intentas tomar una captura de pantalla o usar herramientas externas, la app (en muchos casos, dependiendo de la versión y el sistema operativo). como guardar fotos de telegram con autodestruccion